流动性风险管控策略

与压力测试操作实践

【北京】2017年6月24日-25日

课程推介

近年来，中小银行积极参与到金融市场业务之中，通过发行同业存单、表外理财、委外投资实现了跨越式发展，也充分享受到资金面宽松的红利。然而，伴随着表内资产负债和表外理财规模的大幅增加，流动性风险管理压力与日俱增。部分资产规模未达到2000亿元的银行也着手对流动性覆盖率进行测试。

在监管从严大背景下，整个金融体系降杠杆趋势越加明显。MPA考核、三套利、三违反、四不当专项整治，给中小银行箍上了一个个紧箍咒，不当创新业务裹足不前，信用风险压力有增无减。在一个流动性逐渐收紧的市场，如何管控好本行的流动性风险，实现资产负债优化配置?如何守法合规经营，拓展金融市场业务？成为每个银行家必修课。

6月底前夕，老牌金融培训机构法询金融将在北京为您带来全新课程【流动性风险管控策略与压力测试操作实践】，邀请国有大行流动性风险高级专员和国际知名咨询公司高级项目总监为您答疑解惑。帮助您系统掌握流动性风险识别、监测与压力测试方法，通过合理的资产负债配置、科学的资金转移定价向流动性要收益。欢迎金融界人士报名参会。

课程提纲

讲师Ａ：流动性风险管理与压力测试（24日）

一、银行破产与监管变革

（一）银行为什么会破产

（二）银行的金融内在脆弱性

亲周期性、代际遗忘、逆向选择、道德风险

（三）破产和危机所引发的管理变革和监管变革

1.由简单资负管理向风险管理转变：富兰克林银行和赫斯塔特银行倒闭（巴塞尔协议一）

2.由单一风险管理向全面风险管理转变：巴林银行倒闭、东南亚金融危机（巴塞尔协议二）

3.道德风险凸显重要性：美国次贷危机、雷曼倒闭（沃尔克规则和维克斯规则）

4.独立计量流动性风险：北岩银行挤兑（巴塞尔协议三）

二、流动性风险管理简述

（一）流动性风险的定义及特点

1.流动性风险的成本概念

2.流动性风险的支付范围

3.流动性风险的特点：突发性、系统性、联动性、资本的缓解作用不大

（二）流动性管理的目标：适度

（三）影响银行流动性的因素

资产和负债的结构、资产的流动性、负债的流动性、声誉….

（四）影响市场流动性的因素

货币供应量、外汇占款、财政收支、公开市场操作

实例：货币政策传导机制示意图

三、流动性风险管理的方法和技术

（一） 监管对流动性风险管理方法的要求

（二）流动性风险管理的方法和技术分类

1. 资产及负债管理

2. 现金流量管理

（三）压力测试

1.压力测试的监管要求

2.压力测试的定义、目的及程序

4.压力测试需要考虑的风险因子

5.压力测试的方法与评价

实例：某行压力测试具体实务操作

（四）应急计划

1.应急计划的监管要求

2.应急计划设计

3.应急计划评价

四、监管报表实务

（一）流动性期限缺口统计表简述（G21）

（二）流动性比例监测表简述（G22）

（三）流动性覆盖率（G2501）

1.流动性覆盖率的设计理念

考核目的、系统性背景假设、交易对手的分类及假设

2．合格优质流动性资产

3．存款等无担保融资

4.担保融资

5.贷款

6.表外项目

7.关于流动性覆盖率的常见问题

（四）净稳定资金比例（G2502）

1.净稳定资金比例的设计理念

考核目的、系统性背景假设、交易对手的分类及假设

2.可用稳定资金

资本、来自不同交易对手的融资

3.所需的稳定资金

各类资产及表外项目

4.关于净稳定资金比率的常见问题

讲师Ｂ：流动性覆盖率实施策略与操作实践（25日）

一、流动性风险概述

（一）金融危机中所暴露出来的流动性问题

1．市场流动性和银行体系流动性的相互交织导致流动性危机快速蔓延；

2．风险溢价的大幅上升而导致金融机构所拥有的大量资产丧失流动性；

 （二） 巴塞尔III引入的新流动性监管指标的制定背景及意义

1．流动性覆盖率（LCR），从短期的时间角度来衡量机构应对流动性风险的能力；

2．净稳定资金比例（NSFR），在长期内提高机构应对流动性风险的能力。

3．两个新的监管指标使得流动性风险能够被计量，使得流动性风险的测算根据可操作性和统一性。

4．将流动性风险管理提升到了资本管理的高度。

二、LCR对银行资产负债结构的影响

（一）高流动性资产占比提高

（二）主动负债占比的提高

（三）零售及小企业存款重要性能够提高

三、流动性覆盖率（LCR）的计算讲解

（一）合格的高流动性资产的标准以及相应折扣率

实例：如何判断一个政府发行的债券是否为高流动性资产以及对应的折扣率

（二）如何确定压力情景下的现金流出

实例：如何判断压力情境下的现金流出以及相应的流失率

（三）如何确定压力情境下的现金流入

实例：如何判断压力情境下的现金流出以及相应的流入率

四、银行建设LCR系统的建议

（一） 欧盟LCR监管报表的借鉴意义

实例：LCR报表具体填报方式

1．C72 - 流动性资产

2．C73 - 现金流出；

3．C74 - 现金流入；

4．C75 - 抵押互换；

5．C76 - LCR计算结果。

（二）建设银行资负管理系统和内部资金转移定价系统的必要性

（三）银行开展良好数据治理和整合的重要性

（四）流动性压力测试系统应具有良好的可扩展性。

讲师简介

Ａ老师，英国Cardiff University硕士，在某大型银行从事流动性风险管理及压力测试相关工作9年，参与完成该行全额资金管理体系建设、流动性管理系统建设、流动性覆盖率电子化计量系统建设工作，全程参与银监会巴塞尔定量测算工作、银监会《G25-II净稳定资金比例情况表填报说明》编写工作、银监会亚洲银行《银行业压力测试能力提高》项目技术手册的编写工作。

Ｂ老师，金融学硕士，资产负债及流动性风险管理系统实施团队经理，路透社高级工程师，某国际软件系统有限公司高级项目总监。Ｂ老师有20多年的金融相关从业经历，在商业银行流动性/利率风险管理、资产负债管理、巴塞尔资本协议方面具有丰富的经验。Ｂ老师在某外资银行总部任职期间，带领团队成功的进行了银行资产负债管理系统以及流动性风险管理系统的建设与实施，并且所带领的团队也在巴塞尔新资本协议(Basel III)流动性覆盖率(LCR)以及净稳定资金比率(NSFR)分析系统的建设与实施过程中发挥了重要作用；在某国际软件系统有限公司作为项目总监参与了巴塞尔新资本协议系统以及流动性风险管理系统在国内商业银行的实施项目，积累了大量宝贵的行业经验。

培训须知

培训地址：北京--北京天伦王朝酒店

培训时间：2017年6月24日、25日

主办单位：上海法询金融信息服务有限公司

协办单位：上海迈承企业管理咨询有限公司

参考价格：3800元/人，团购优惠

报名联系：朱老师

微信&电话：13671713749

上海法询金融信息服务有限公司

微信号 :banklawcn

公众号：金融监管研究院